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Journal des modifications

Modifications et dépréciations de l'API pour le testnet Hypercall et l'alpha du réseau principal.

Voir aussi : Référence de l'API REST · API WebSocket · Authentification

Pas de nouvelle version - 3 juillet 2026​

Ajouts​

  • Visibilité des cotations des fournisseurs RFQ : GET /options-summary peut inclure les cotations indicatives brutes des fournisseurs de cotations RFQ en passant include_rfq_provider_quotes=true ou l'alias rétrocompatible rfq_provider_quotes=true. Limitez les cotations par fournisseur et par instrument avec rfq_provider_quotes_limit, provider_quotes_limit ou limit.
  • Flux de données de marché indicatives : les messages WebSocket IndicativeMarketData incluent désormais rfq_provider_quotes afin que les clients puissent inspecter l'ensemble des cotations RFQ indicatives par fournisseur derrière le bid et l'ask agrégés.

Corrections​

  • Paramètres de requête du résumé des options : la référence de l'API REST documente désormais les nouveaux paramètres de requête des cotations de fournisseurs pour /options-summary.
  • Cotations de fournisseurs indisponibles : les cotations de fournisseurs RFQ qui ne sont plus disponibles cessent rapidement d'apparaître dans les réponses de données de marché.

Pas de nouvelle version - 26 juin 2026​

Avis de dépréciation​

  • Route d'ordre omise : PlaceOrder accepte l'omission de route jusqu'au 4 juillet 2026 au moins. POST /order traite l'absence de route comme best_execution et renvoie les en-têtes Deprecation, Sunset, X-Deprecation-Removal-Unix et Warning. Les clients doivent envoyer route et l'inclure dans les données typées de PlaceOrder. route ne deviendra pas obligatoire avant le 4 juillet 2026, mais pourrait le devenir plus tard.

Ajouts​

  • Route d'ordre optionnelle : POST /order accepte désormais un champ signé optionnel route sur PlaceOrder. Les clients peuvent envoyer best_execution, book_only ou rfq_only. L'omission de route correspond par défaut au comportement actuel best_execution pendant la fenêtre de dépréciation prévue.
  • Route d'ordre carnet uniquement : les clients peuvent envoyer route=book_only pour ignorer la découverte RPI/RFQ et acheminer directement vers le carnet d'ordres. route=best_execution conserve le comportement existant RPI puis carnet. route=rfq_only est réservé et actuellement rejeté pour /order jusqu'à ce que la sémantique de l'historique des ordres RFQ uniquement soit implémentée.
  • Validation de route pour les ordres groupés : POST /bulk_order prend en charge route=book_only pour les requêtes sensibles à la route. L'omission de route conserve le comportement carnet uniquement existant. route=best_execution et route=rfq_only sont rejetés pour les ordres groupés car ce point de terminaison n'exécute pas le routage RPI/RFQ.

Pas de nouvelle version - 25 juin 2026​

Corrections de documentation​

Pas de nouvelle version - 10 juin 2026​

Corrections de documentation​

  • URL de base de la référence de l'API : correction de la référence de l'API REST générée pour lister les environnements publics comme https://testnet-api.hypercall.xyz pour le testnet et https://api.hypercall.xyz pour la production.

v1.0.1-mainnet-alpha - 10 juin 2026​

Corrections​

Exécution​

  • Exécutions RPI sur carnet vide : le RPI mono-jambe traite désormais la limite de l'utilisateur comme plafond ou plancher d'exécution lorsqu'il n'y a pas de liquidité passive exécutable dans le carnet. Les réponses d'amélioration de prix éligibles au niveau de la limite affichée peuvent être exécutées au lieu d'être rejetées pour ne pas améliorer la limite elle-même. Si une liquidité passive exécutable existe dans le carnet, les fournisseurs de cotations doivent toujours améliorer ce prix du carnet d'au moins un tick. Voir Priorité des ordres.
  • Réponses des fournisseurs de cotations : les réponses RFQ suivent désormais la même règle de prix limite que l'API. Les cotations naturelles au niveau de la limite du preneur sont acceptées lorsqu'aucune référence de carnet n'existe, tandis que les cotations hors de la limite du preneur ou celles qui n'améliorent pas la liquidité exécutable du carnet sont toujours refusées.

Trollbox​

  • Routage du réseau principal : la Trollbox de production pointe désormais vers le worker du réseau principal, de sorte que le chat de l'application utilise l'environnement Trollbox en production.

v1.0-mainnet-alpha - 1er juin 2026​

Voir aussi : Annonce du lancement sur le réseau principal

Changements incompatibles​

  • Environnement de réseau principal : les clients de production doivent utiliser l'application, l'API, les identifiants de chaîne, les adresses de contrats et le domaine de signature configurés pour le réseau principal. Ne réutilisez pas les signatures testnet, les clés API testnet, les clés d'agent testnet ni les hypothèses de faucet sur le réseau principal.
  • Périmètre de trading au lancement : l'alpha du réseau principal est limité aux flux d'options à risque défini. Les positions courtes nues, la marge de portefeuille étendue, le financement par faucet et les parcours de compétition testnet ne sont pas activés pour les utilisateurs publics du réseau principal.
  • Route faucet bloquée dans les builds en argent réel : les parcours de financement uniquement via faucet ne sont pas disponibles dans les builds de production. Les utilisateurs du réseau principal se financent en USDC via le flux de financement de l'application.

Ajouts​

Réseau principal​

  • Alpha du réseau principal : Hypercall est en ligne sur app.hypercall.xyz avec règlement en USDC réel et les options SPCX comme marché de lancement.
  • Marché de lancement SPCX : les options SpaceX sont disponibles sur le réseau principal avec calls, puts, straddles, strangles et spreads à risque défini. Les contrats SPCX du réseau principal expirent à 16h00 (heure de l'Est). Le marché utilise le même modèle de routage des ordres documenté dans Priorité des ordres.
  • Configuration de chaîne du réseau principal : la connexion du portefeuille, la signature des ordres d'options, les adresses de contrats et les textes d'interface spécifiques à l'environnement dérivent désormais de la configuration active réseau principal/testnet au lieu d'hypothèses testnet codées en dur.
  • Contrôles de trading en production : la configuration de lancement maintient le trading actif tout en conservant des paramètres de risque contrôlés pour le déploiement alpha.
  • API de production : l'API publique de production est disponible pour les clients du réseau principal.

Financement​

  • Dépôts USDC : les utilisateurs peuvent déposer des USDC sur un compte Hypercall via l'application. Le flux affiche la route, la chaîne source, l'état du relais, le compte de destination et le montant crédité avant et après la soumission.
  • Attribution des dépôts Exchange : les événements de dépôt USDC de l'Exchange incluent explicitement le compte crédité, de sorte que les services backend créditent le compte Hypercall prévu au lieu de déduire la propriété à partir de msg.sender. Voir Contrats : Intégration.
  • Zaps de dépôt : le frontend prend en charge les flux pont-et-dépôt via l'application, y compris la cotation du relais et le suivi de l'état du relais.
  • Retraits : la prise en charge des retraits sur le réseau principal est câblée via les actions système et affichée dans les actions de financement du compte.
  • Sélection de route de dépôt : les actions de dépôt choisissent la route active à partir de la configuration des contrats, permettant à la même interface de suivre des parcours de financement spécifiques à l'environnement.
  • Reconnaissance légale : les flux de configuration de compte et de financement incluent la reconnaissance légale de lancement, avec les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité publiées.

Exécution​

  • RPI pour les ordres mono-jambe : les options mono-jambe passent par l'enchère de Retail Price Improvement lorsqu'elles sont éligibles, puis basculent vers le carnet d'ordres lorsqu'aucune cotation qualifiée ne l'emporte.
  • RFQ pour les packages multi-jambes : les packages de stratégies multi-jambes passent par le RFQ pour une exécution tout-ou-rien. Les ordres à double mode en production privilégient le RFQ lorsque l'exécution en package est requise.
  • Frais de lancement : les frais maker et taker sont désactivés dans la configuration de lancement. Voir Frais.
  • Routage des ordres combinés : les ordres combinés passent par les parcours backend RPI/RFQ plutôt que par des hypothèses de package uniquement côté frontend.
  • Positions courtes des fournisseurs de cotations : les fournisseurs de cotations enregistrés peuvent exécuter les jambes courtes requises pour la liquidité RFQ/RPI tant que le périmètre du lancement public reste contraint.

Corrections​

  • Accès à la page de dépôt : les routes de financement tierces hébergées par l'application et le comportement de la fenêtre de dépôt ont été débloqués pour le flux de financement en production.
  • Suppression de la liste blanche de dépôt : le contrôle par liste blanche des dépôts en production a été désactivé pour l'accès au financement au lancement.
  • Dimensionnement RFQ : les tailles RFQ en mode coût sont arrondies exactement avant soumission, évitant les dérives de précision fractionnaire dans le dimensionnement des packages.
  • Cotations des payoffs multi-jambes : les graphiques de payoff multi-jambes utilisent le résolveur de cotations des jambes afin que les valeurs affichées correspondent au package sélectionné.
  • Valeurs négatives : les valeurs négatives s'affichent désormais avec un signe explicite dans les surfaces d'interface de lancement.
  • Nettoyage des adresses de dépôt obsolètes : les adresses de dépôt obsolètes et l'état de pont inutilisé ont été supprimés après vérification du lancement.

v0.09-testnet - 22 mai-1er juin 2026​

Voir aussi : Annonce du lancement sur le réseau principal

Changements incompatibles​

  • Marge de portefeuille désactivée en dehors du testnet : les environnements hors testnet rejettent désormais la configuration de marge de portefeuille. L'alpha du réseau principal utilise uniquement la marge standard.
  • Normalisation des états d'ordre : les libellés du cycle de vie des ordres distinguent plus systématiquement les états acquitté/ouvert et partiellement/entièrement exécuté. Les clients qui affichent les chaînes de statut brutes doivent les traiter comme les états canoniques destinés à l'utilisateur.

Ajouts​

Financement et comptes​

  • Sélection de route de dépôt : l'application sélectionne les routes de dépôt à partir de la configuration active des contrats au lieu d'hypothèses d'environnement codées en dur.
  • Zaps de dépôt Exchange : le testnet a reçu le flux pont-et-dépôt côté application ensuite livré sur le réseau principal, y compris la gestion des cotations/états du relais.
  • Crédit de dépôt explicite : les dépôts USDC de l'Exchange créditent le compte nommé dans l'événement de dépôt, évitant les attributions ambiguës lorsqu'un routeur ou un zap soumet la transaction.
  • Retraits USDC standards : les portefeuilles standards peuvent soumettre des retraits USDC via le parcours API/actions système.
  • Amorçage de la marge à la configuration du compte : la configuration de clé API amorce désormais le mode de marge pris en charge lors de l'intégration, réduisant le risque qu'un compte financé se retrouve dans un état de trading invalide.
  • Paramètres de compte centralisés : les préférences et paramètres de compte ont été normalisés afin que le financement, les clés d'agent, la visibilité Trollbox et les paramètres de profil partagent une seule surface de compte.

Marchés et trading​

  • Marchés à venir : l'application peut afficher des cartes de marchés à venir sans les lister comme marchés négociables.
  • Intérêt ouvert fractionnaire par actif : l'intérêt ouvert par actif affiche des valeurs fractionnaires au lieu de tronquer les marchés plus petits.
  • Risque indicatif du catalogue en direct : les listes de marchés RFQ/risque indicatifs dérivent du catalogue en direct plutôt que d'une liste frontend obsolète.
  • Négociabilité selon le bid/ask de référence : la saisie d'ordre utilise les données de bid/ask de référence pour déterminer si un ordre est négociable.
  • Décroisement des IV à sources mixtes : les calculs de volatilité implicite du résumé des options décroisent les prix bid/ask de sources mixtes avant de dériver l'IV.
  • Lignes de mark épinglées natives : les lignes de mark des stratégies utilisent désormais un comportement d'épinglage natif pour un défilement de chaîne plus fluide.

Interface et contenu​

  • Mode sombre : l'application a reçu une passe complète de mode sombre sur toute la surface de trading.
  • États d'interaction : les états d'interaction du frontend ont été affinés pour le lancement.
  • Séparation de la page d'accueil Hypercall et d'Insights : le routage web public a été rafraîchi, avec Insights séparé sur sa propre propriété et l'accueil du produit pointant vers la surface de trading en direct.
  • Article explicatif RPI vs RFQ : l'article sur l'exécution RPI a été publié et intégré aux supports de lancement.

Corrections​

  • Négociabilité du bandeau défilant : la sortie du bandeau défilant est limitée aux marchés listés afin que les utilisateurs ne voient pas des actifs non négociables comme actifs.

v0.08-testnet - 28 avril-21 mai 2026​

Voir aussi : Mise à jour produit de la semaine 7

Changements incompatibles​

  • Suppression des surfaces d'API inutilisées : le point de terminaison inutilisé /limit_iv et la route dupliquée /profile/username-request ont été supprimés. Les clients doivent utiliser les routes documentées de la Référence de l'API REST.
  • Repli des packages RFQ durci : les RFQ multi-jambes sont des transactions en package et ne s'appuient plus sur la sémantique de repli vers le carnet d'ordres pour une exécution multi-jambes arbitraire. Utilisez la soumission d'ordres mono-jambe pour le comportement de repli RPI/carnet d'ordres.
  • Identifiants de chaîne de signature configurables : la signature des ordres d'options ne suppose plus un identifiant de chaîne testnet unique. Les clients doivent dériver la chaîne de signature de l'environnement actif.

Ajouts​

Marchés​

  • Marché testnet SPCX : les options pré-IPO SpaceX ont été ajoutées au testnet, avec des échéances plafonnées à la date de l'IPO du 12 juin.
  • Filtrage du bandeau des marchés listés : les bandeaux de marchés en production et staging n'affichent que les marchés listés, empêchant les actifs indisponibles d'apparaître comme négociables.
  • Modèle de volatilité par moneyness sensible aux sessions : la modélisation de la volatilité tient compte du contexte de session lors de la valorisation des marchés sensibles à la moneyness.

Constructeur de stratégies​

  • Constructeur de stratégies en 1 clic : les structures d'options courantes telles que straddles, strangles, spreads verticaux et iron condors peuvent être sélectionnées dans une galerie de stratégies au lieu d'être assemblées jambe par jambe.
  • Constructeur avancé : le mode avancé ajoute des contrôles de plage de strikes, la sélection d'échéances lointaines pour les structures de type calendaire et la construction de stratégies avec jambes vendeuses.
  • Nouveau formulaire d'ordre multi-jambes : la saisie de package a été reconstruite avec la gestion des cotations par jambe, des comptes à rebours d'expiration de cotation, des messages de slippage et un flux d'acceptation de meilleure cotation plus clair.
  • Libellés et badges de stratégies : les en-têtes de stratégies affichent désormais des libellés compacts, la classification débit/crédit et des noms plus courts lorsque le contexte de ticker ou d'échéance est déjà clair.
  • Indicateurs de la chaîne d'options : les vues de chaîne ont gagné des pastilles de jambes sélectionnées, des lignes de mark épinglées, des libellés DTE, des flèches de point mort et des indicateurs de position dans les vues chaîne, largeur et spread.

RPI et RFQ​

  • Retail Price Improvement : les ordres mono-jambe sur les instruments éligibles passent par l'enchère RPI avant de basculer vers le carnet d'ordres. Voir Priorité des ordres.
  • Flux de risque RFQ indicatif : les mises à jour de cotations et de risque indicatifs sont diffusées via WebSocket, réduisant l'interrogation pour les surfaces de cotation actives.
  • Constructeur RFQ haut niveau côté client : le client Rust et la CLI de trading ont gagné des utilitaires pour construire des demandes de cotation RFQ.

Compte et clés d'agent​

  • Panneau de révocation des clés d'agent : les paramètres de compte listent désormais les clés d'agent actives avec un flux de révocation. Voir Authentification des agents.
  • Notifications de clés d'agent : les utilisateurs ayant trop de clés actives reçoivent une notification de recommandation avec un lien vers le panneau de révocation.
  • Sélection de chaîne prête pour le réseau principal : l'identifiant de chaîne de signature, la chaîne du portefeuille Privy et le comportement de changement de portefeuille dérivent désormais de la configuration de l'environnement.

Trollbox​

  • Trollbox bureau : un panneau de chat déplaçable est actif dans l'application de bureau, avec des paramètres pour l'afficher ou le masquer.
  • Passerelle Telegram : les messages, réponses, médias, réactions, attributions de transferts, stickers et cartes de commandes transitent entre la Trollbox web et Telegram.
  • Liaison de compte Telegram : les utilisateurs peuvent lier Telegram à un portefeuille via un flux de code à usage unique.
  • Liens profonds et aperçus Trollbox : les liens de messages ont des aperçus OG, des images de médias et des routes d'application pour les messages partagés.

Profil et interface​

  • Images de profil : les utilisateurs peuvent téléverser, recadrer ou importer des images de profil, avec des avatars de secours déterministes lorsqu'aucune n'est définie.
  • Flux de vérification d'ordre : la saisie d'ordre sur mobile a gagné une étape de vérification et une confirmation par glissement pour soumettre.
  • Améliorations de thème et de mise en page : les variables de thème, les libellés de graphiques, les actions rapides, les pastilles de stratégies et les états de boutons ont été affinés sur bureau et mobile.
  • Performance : les pages d'actifs et le classement ont réduit les récupérations redondantes et affichent des données plus utiles dès le premier rendu.
  • Capitaux propres de compte unifiés : la marge de portefeuille et les lectures du flux Hydromancer utilisent l'état du portefeuille pour les capitaux propres du compte, améliorant la cohérence entre les affichages de marge.

Corrections​

  • Incohérence des unités de vente par palier : la gestion des unités de vente et le retour arrière des lignes de marge ont été corrigés pour l'admission d'ordres par paliers.
  • Configuration de palier au premier ordre : les portefeuilles sans état de palier sont initialisés au premier ordre au lieu de rencontrer une erreur de palier manquant.
  • Instruments expirés : la réconciliation du catalogue gère désormais les paires put/call manquantes et les instruments actifs expirés lors des ticks d'expiration.
  • Stabilité de la Trollbox : les heartbeats WebSocket, le routage d'environnement, le chargement des avatars, la normalisation des médias, la persistance des réactions et la gestion des déconnexions par inactivité ont été corrigés.

v0.07-testnet — 17–27 avril 2026​

Voir aussi : Mise à jour produit de la semaine 6

Ajouts​

RFQ​

  • Système de trading Request for Quote (RFQ) — nouveau mode de trading pour les marchés sans liquidité profonde dans le carnet d'ordres. Soumettez un RFQ, recevez des cotations en temps réel via le canal rfq du WebSocket authentifié, puis acceptez ou déclinez. Bascule vers un ordre à cours limité sur le carnet d'ordres lorsqu'aucune cotation n'est reçue. Permet la cotation rapide de nouveaux actifs (US500, USOIL, GOLD, HYPE) sans attendre une liquidité organique.
  • Mode d'exécution automatique — le nouveau type de signature EIP-712 SubmitAutoExecuteRfq pré-autorise l'exécution jusqu'à un prix limite. La première cotation éligible dans la limite s'exécute immédiatement en un seul aller-retour. Bascule vers un ordre à cours limité sur le carnet d'ordres si aucune cotation n'arrive ou si toutes les cotations dépassent la limite.
  • Cartes de cotation RFQ — les cotations affichent les prix par jambe, la prime nette totale et un compte à rebours jusqu'à expiration. Acceptez ou déclinez en un clic.
  • Contrôles de slippage — tolérance de slippage configurable (1 %, 2 %, 3 %, 5 %) par rapport au prix indicatif lors de la soumission d'un RFQ.

Trading multi-jambes​

  • Constructeur d'ordres d'options multi-jambes — cliquer sur une option dans la chaîne l'ajoute comme jambe à un formulaire d'ordre RFQ multi-jambes. Plusieurs jambes s'accumulent ; le bouton X supprime les jambes individuelles. Les jambes persistent dans l'URL (?legs=) de sorte que les ordres multi-jambes survivent au rafraîchissement et sont partageables.
  • Détection automatique de stratégies — détecte et libelle 28 types de stratégies : Bull/Bear Call/Put Spread, Long/Short Straddle, Long/Short Strangle, Calendar Spread, Diagonal Spread, Iron Condor, Iron Butterfly, Call/Put Butterfly, Call/Put Condor, Risk Reversal, Collar, Synthetic Long/Short, Ratio Spread, Backspread, Box Spread, Jade Lizard, Seagull, Broken Wing Butterfly, Split-Strike Conversion. Les noms de stratégies renvoient vers la documentation.
  • Payoff, graphique et grecques combinés — la vue multi-jambes affiche un diagramme de payoff combiné, un graphique de prix théorique combiné (somme des theos de toutes les jambes) et des grecques agrégées (delta, gamma, thêta, véga) avec ajustement de signe pour les jambes vendeuses.
  • Bascule grecques du contrat vs de la stratégie — basculez entre les grecques par contrat et au niveau agrégé de la stratégie dans le panneau inférieur.
  • Maximum de jambes porté à 10 — contre 4 auparavant.

Liquidation​

  • Système de liquidation en deux phases : liquidation partielle via des ordres de clôture IOC gérés par le backend, escaladant vers une liquidation totale via enchère on-chain lorsque la liquidation partielle est insuffisante.
  • Onglet Liquidations : nouvel onglet dans le panneau inférieur affichant les événements de liquidation pour le portefeuille connecté.
  • GET /liquidations : historique public des transitions de liquidation paginé par curseur, utilisé par des bots de liquidation tiers pour la découverte de candidats.
  • Bot liquidateur d'exemple : nouveau crate liquidator démontrant la surveillance de liquidation en marge standard et les ordres de liquidation Hypercall signés.

Interface​

  • Attribution du P&L sur le graphique de capitaux propres — basculez l'icône de calques pour voir des remplissages en aires empilées par position sur le graphique de capitaux propres. Une répartition en barres horizontales sous le graphique regroupe les positions par sous-jacent, affiche le P&L réalisé par symbole et prend en charge le filtrage par cases à cocher pour isoler ou masquer des positions individuelles. Le survol du réticule met à jour la répartition. Voir le guide bureau.
  • Panneau de marchés extensible avec fil d'Ariane — le panneau de marchés à gauche se replie pour donner plus d'espace à la surface de trading. Le fil d'Ariane affiche le contexte de navigation (par ex. Actifs > BTC > Options).
  • Cloche de notifications — remplace le mégaphone d'annonces. Menu déroulant à onglets avec les onglets Notifications (exécutions) et Annonces. Le point de non-lu s'affiche dès le premier rendu via SSR. État de rejet par portefeuille stocké dans localStorage.
  • Menu au survol du compte — survoler le bouton de profil affiche un menu déroulant avec les capitaux propres, le P&L, le pouvoir d'achat et le nombre de positions. Les utilisateurs qui n'ont pas défini de nom d'utilisateur voient une invite « Choisir un nom ».
  • Aide dans la navigation — bouton d'aide dans la barre de navigation renvoyant vers la documentation.
  • Puce de service indisponible — indicateur rouge dans l'en-tête lorsque le backend est injoignable.
  • Puce de rang du classement — badge de rang en direct dans la barre de navigation (remplace le lien vers le classement) avec des indicateurs de delta montrant les changements de rang au fil de vos transactions.
  • Pages de détail des positions réglées — vue de détail par position affichant le graphique de prix théorique, les exécutions individuelles, la répartition du P&L réalisé et des noms d'instruments lisibles (par ex. « BTC $55,000 Call Apr 14 »).
  • Images d'aperçu social dynamiques — images OG générées pour toutes les pages partageables : instruments (graphique théo + grecques), stratégies multi-jambes (diagramme de payoff + nom de stratégie), profils (statistiques de P&L + rang), classement (top 5 avec badges de médailles) et confirmations de transactions.
  • Barre de navigation bureau restructurée — pied de page supprimé, bouton de connexion déplacé dans l'en-tête, indicateurs de raccourcis clavier (Ctrl+K) visibles.
  • Troncature de prix corrigée dans l'en-tête des graphiques — les prix ne débordent plus dans les en-têtes de graphiques sur bureau.

PWA​

  • Bascule vers la route racine — toutes les routes ont été consolidées de /mobile/* vers la racine /*. Les anciens chemins /mobile/* redirigent automatiquement. Schéma d'URL unifié entre bureau et mobile.
  • Flux de mise à niveau PWA iOS — les utilisateurs ayant installé l'ancienne PWA /mobile voient une fenêtre de mise à niveau de style natif avec des instructions d'installation iOS pas à pas (Partager > Voir plus > Ajouter à l'écran d'accueil) utilisant l'iconographie officielle d'Apple.
  • Écrans de démarrage iOS et préchargement de navigation — plus de 12 écrans de démarrage spécifiques aux appareils éliminent le flash blanc au démarrage à froid. Le préchargement de navigation récupère la page pendant le démarrage du service worker.
  • Raccourcis d'application — appui long sur l'icône de l'écran d'accueil pour un accès rapide au Portefeuille et au Dépôt.
  • Verrouillage de veille de l'écran — maintient l'écran allumé pendant les sessions de trading en mode PWA autonome. Se réactive automatiquement à la reprise de l'application.
  • Stockage persistant — demande navigator.storage.persist() pour empêcher le navigateur d'évincer les ressources d'application en cache.

API​

  • instrument_type sur les événements WebSocket — les événements d'exécution et de mise à jour d'ordre incluent désormais instrument_type ("option" ou "perp"). Ajout rétrocompatible.
  • Filtre ?symbol= sur GET /profile/trades — filtrez l'historique des transactions par symbole d'instrument. Réduit la charge utile pour les traders à haut volume interrogeant des instruments spécifiques.
  • Exécutions perp transmises via WebSocket — les exécutions perp Hydromancer sont désormais publiées sur le flux WebSocket (auparavant manquantes).
  • AcceptRfqQuote et PlaceOrder via WebSocket — le cycle de vie complet des ordres (soumettre un RFQ, recevoir des cotations, accepter, placer un ordre) peut désormais s'exécuter sur une seule connexion WebSocket sans aucun appel REST.
  • Champ fills sur PerpOrderResult — le SDK Rust renvoie désormais les exécutions en ligne avec les réponses d'ordres perp. Champs : coin, side, size, price.

Corrections​

  • Ordres fantômes IOC/FOK — les ordres IOC et FOK partiellement exécutés laissaient la quantité restante dans le carnet d'ordres comme ordres fantômes. Les reliquats sont désormais annulés immédiatement après une exécution partielle, et le statut est défini sur Canceled au lieu de PartiallyFilled.
  • Réservation de prime sur les achats de clôture — les ordres d'achat clôturant une position courte réservaient à tort la prime, drainant les capitaux propres et déclenchant de fausses liquidations. La réservation de prime est désormais ignorée pour les ordres d'achat clôturant une position.
  • Chaînes expirées après déploiement — les chaînes d'options expirées apparaissaient brièvement comme actives au redémarrage du serveur. Les instruments sont désormais vérifiés par rapport aux horodatages d'échéance au chargement et immédiatement marqués ExpiredPendingPrice.
  • Repli RFQ sans cotation — un RFQ à exécution automatique n'ayant reçu aucune cotation éligible affichait auparavant une erreur. Il bascule désormais vers le placement d'un ordre à cours limité sur le carnet d'ordres.
  • Précision des principaux mouvements du bandeau — les principaux mouvements dans la barre défilante dérivent désormais du cache de résumé des options en utilisant la variation de prix théorique vs théorique sur 24 h, filtrée aux options cotées uniquement. Les données BBO brutes utilisées auparavant produisaient des valeurs bruyantes ou obsolètes.
  • price_change du résumé des options — la référence BBO pour le calcul de la variation de prix utilise désormais uniquement le bid du carnet d'ordres, remplaçant le repli mark-vs-théo qui pouvait produire des chiffres trompeurs.

v0.06-testnet — 14–16 avril 2026​

Changements incompatibles​

  • PUT /order et PUT /bulk_order — nouveaux points de terminaison de remplacement atomique d'ordres. Annule l'ordre existant et en place un nouveau dans le même tick du moteur. Si l'annulation échoue (ordre déjà exécuté ou introuvable), le nouvel ordre n'est pas placé. Utilise le nouveau type de signature EIP-712 ReplaceOrder. Les clients utilisant l'ancien schéma annuler-puis-placer doivent migrer.

Ajouts​

API​

  • GET /profile/realized-pnl — renvoie le PnL réalisé par symbole, agrégé à partir des exécutions et des règlements. Accepte un paramètre optionnel competition_id pour restreindre les résultats à une fenêtre de compétition.
  • Champ realized_pnl sur GET /profile/trades — chaque ligne d'exécution inclut désormais le PnL réalisé attribué à cette transaction spécifique.
  • net_deposits et composantes d'attribution sur GET /profile/historical-pnl — les points d'instantané historique des capitaux propres incluent désormais les dépôts nets cumulés et les répartitions d'attribution du P&L.
  • Champ prev_day_px sur GET /markets — la charge utile des marchés inclut désormais le prix de référence de la veille par instrument.

Interface​

  • Mégaphone d'annonces — icône de mégaphone dans les en-têtes bureau et mobile avec badge de compteur de non-lus. Un clic ouvre une fenêtre listant les annonces (titre, corps, date, image/lien optionnels). État lu/rejeté par portefeuille.
  • Modifier et remplacer des ordres — bureau : icône crayon sur les ordres ouverts pour l'édition en ligne du prix/de la taille, la coche soumet, le X annule, la ligne est surlignée en ambre pendant l'édition. Mobile : appuyer sur un ordre affiche les boutons Annuler et Mettre à jour.
  • Positions réglées sur la page membre — nouvelle section « Positions réglées » entre Positions et Historique des transactions. Affiche le PnL réalisé par symbole issu des options expirées et des transactions clôturées avec coloration verte/rouge. Voir Règlement pour le mode de règlement des options.
  • Colonne PnL réalisé dans l'historique des transactions — affiche le PnL réalisé par exécution avec codage couleur ; les exécutions d'ouverture de position affichent un tiret.
  • La gestion des clés API ne clignote plus au chargement — la liste des agents s'affiche immédiatement au lieu d'apparaître après le chargement de la page.
  • Tableau de positions vide masqué — lorsque l'utilisateur n'a aucune position ouverte, la section des positions est entièrement masquée au lieu d'afficher des en-têtes de tableau vides.
  • Boutons de connexion sur l'état vide — restauration des boutons de connexion de portefeuille manquants sur les écrans d'état vide.

PnL​

  • Le P&L est désormais net de la prime payée — le PnL réalisé tient désormais compte de la prime payée pour ouvrir la position. Auparavant, seul le gain brut était affiché. Exemple : un portefeuille qui affichait auparavant +162 Kreˊaliseˊsaffichedeˊsormaiscorrectement+27K réalisés affiche désormais correctement +27 K après prise en compte de 135 K$ de prime payée.
  • Options réglées regroupées par sous-jacent — l'attribution ne liste plus chaque symbole expiré individuellement ; les positions réglées sont regroupées par sous-jacent (par ex. « BTC (réglé) »).
  • Les capitaux propres en direct ne tombent plus à zéro pour les positions OTM — le décrochage où la valeur des positions OTM chutait brusquement à zéro sur l'extrémité en direct du graphique de capitaux propres est corrigé.
  • Attribution visible pour les portefeuilles n'ayant que des positions expirées — les portefeuilles sans position ouverte mais avec des options réglées affichent désormais correctement l'attribution du PnL.

Corrections​

  • GET /profile renvoyant une erreur 500 — corrigé pour les portefeuilles avec des données agrégées incomplètes.
  • PnL non réalisé obsolète après redémarrage du serveur — les portefeuilles sont désormais revalorisés immédiatement au redémarrage au lieu d'attendre la prochaine mise à jour du mark.
  • Décalage d'un jour du DTE dans les diagrammes de payoff — correction du calcul des jours jusqu'à l'échéance qui décalait les lignes de point mort et de perte maximale.
  • Vol de focus — correction du vol de focus pendant les interactions d'interface.
  • Améliorations du rendu des graphiques — diverses corrections d'affichage des graphiques.

v0.05-testnet — 11–13 avril 2026​

Ajouts​

Notifications push​

  • Notifications push du navigateur — abonnez-vous aux alertes d'exécution, de liquidation et de règlement via Web Push. Nouveaux points de terminaison : POST /push/subscribe, POST /push/unsubscribe, POST /push/preferences. Tous les points de terminaison push nécessitent une signature de portefeuille EIP-712. Des bascules par type (exécutions, liquidations, règlements) sont disponibles dans les Paramètres bureau et les préférences de compte mobile.
  • Notifications toast sur bureau — toasts en temps réel pour les exécutions d'ordres et les erreurs sur la disposition bureau.

Trading​

  • Onglet Grecques (bureau) — nouvel onglet dans le panneau inférieur affichant par position le delta, le gamma, le thêta, le véga, le rho et l'IV. Les en-têtes de colonnes ont des infobulles renvoyant à la référence des grecques. Lignes de sous-total par sous-jacent ; total du portefeuille lorsque les positions couvrent plusieurs sous-jacents.
  • Colonnes de classement triables — les colonnes profit, volume et efficacité du classement sont désormais cliquables pour trier.
  • Améliorations du formulaire d'ordre — sélecteurs de montants rapides, infobulles améliorées, dimensionnement réactif.
  • Graphique de PnL sur la page membre — les profils membres affichent désormais un graphique des capitaux propres dans le temps.
  • Statistiques HC/HL déplacées dans le panneau latéral — les statistiques HyperCore et HyperLiquid ont été déplacées dans un panneau latéral.
  • Lignes d'ordres de taille zéro supprimées — la liste des ordres n'affiche plus les ordres de taille nulle.

Mode fantôme​

  • Mode fantôme — les utilisateurs non authentifiés peuvent parcourir les marchés, les carnets d'ordres et les graphiques sans connecter de portefeuille. La page de paramètres est également accessible sans authentification. Voir le guide bureau pour plus de détails.
  • Favicons dynamiques par actif — l'icône de l'onglet du navigateur affiche un anneau vert avec l'icône de l'actif actif. Des variantes call/put s'affichent lors de la consultation d'options.

Graphiques​

  • Visualisation de la surface de volatilité — visionneuse 3D interactive de surface de volatilité sur /risk/vol-surface pour tous les sous-jacents listés. Voir Oracles pour la manière dont les surfaces de volatilité sont obtenues.
  • Le graphique de portefeuille utilise par défaut un intervalle de 5 minutes — rendu plus fluide sur les comptes récents (vue 8H au lieu de 4J).
  • Mise à jour du graphique au changement de préférence — le changement de mode de graphique dans les préférences prend désormais effet immédiatement sans rechargement de page.

API​

  • Filtre d'échéance sur GET /options-summary — passez ?expiry=YYYY-MM-DD pour restreindre la réponse à une seule expiration.

Compte​

  • Noms d'affichage — les portefeuilles peuvent définir un nom d'affichage montré sur le classement et les pages membres. Les noms prennent effet instantanément (pas de vérification par un modérateur). Modifiables en ligne depuis les paramètres bureau et mobile.

Corrections​

  • Côtés bid/ask inversés pour certains ordres — correction de l'attribution incorrecte du côté selon la direction de l'ordre on-chain.
  • Temps de chargement de la chaîne d'options réduit d'environ 60 % — chargement plus rapide via le filtrage d'échéance de l'API et le préchargement des données de graphique pour les strikes visibles.
  • Le changement de marché est désormais instantané — plus de rechargement complet de page au changement de sous-jacent sur bureau.
  • Plantage au changement de tenor sur bureau — correction du plantage et de la lenteur lors du basculement entre les tenors d'options.
  • Défilement de la page de compte bureau — le contenu long de l'historique des transactions défile désormais correctement.
  • Erreur 404 sur /preferences mobile — la page de préférences est désormais accessible sur mobile.
  • Mise à jour du pouvoir d'achat après dépôt — le solde se met désormais à jour immédiatement après un dépôt via le faucet testnet au lieu de nécessiter un rafraîchissement.
  • Barrière de trading affichée quand l'agent n'est pas configuré — affiche des actions de configuration au lieu d'un bouton de signature non fonctionnel.
  • Bannières d'erreur à effacement automatique — les bannières d'erreur persistantes se ferment désormais d'elles-mêmes.
  • Mise en page du classement sur mobile — correction des valeurs compressées sur mobile par rapport au bureau.
  • Scintillement de redirection éliminé — suppression des redirections visibles lors de la navigation vers l'application.

v0.04-testnet — 7–10 avril 2026​

Voir aussi : Semaine 4 : le bureau passe en production

Ajouts​

API​

  • GET /historical-theos — prix théoriques des options dans le temps, remplaçant l'historique brut des derniers prix de transaction. Intervalles de temps et limites configurables. Voir la Référence de l'API REST.
  • GET /historical-theos/batch — récupérez des séries de prix théoriques pour jusqu'à 50 instruments en une seule requête. Paramètres : instrument_names=A,B,C&interval=1h&limit=100.
  • realized_pnl sur GET /profile/trades — les exécutions renvoient désormais le PnL réalisé.

Interface​

  • Les grecques utilisent désormais les marks théoriques — tous les calculs de grecques utilisent des prix théoriques au lieu des derniers prix de transaction, améliorant considérablement la précision pour les strikes illiquides.
  • Graphique de prix théorique sur les pages d'instruments — les pages de contrats d'options affichent un graphique historique de prix théorique (remplace l'historique brut des prix de transaction).
  • Position en ligne sur la page d'instrument — votre position ouverte pour l'instrument actif s'affiche directement sur la page du contrat.
  • Améliorations des états vides — meilleurs textes et mise en page pour les graphiques vides et les états vides.

Corrections​

  • Plafond de dépôt du faucet — le faucet testnet respecte désormais l'allocation restante par portefeuille au lieu d'un maximum fixe.
  • Erreurs 503 intermittentes sur GET /portfolio — correction des erreurs serveur intermittentes sur le point de terminaison de portefeuille.
  • Indicateurs de chargement — élimination des indicateurs de chargement fantômes pendant le chargement de page.
  • GET /profile/trades renvoyant une erreur 500 — corrigé pour les portefeuilles avec des exécutions.
  • Décalage de mise en page de la page membre — correction du décalage d'alignement sur la page membre.
  • Libellé du graphique par défaut — clarification indiquant que la préférence de graphique par défaut s'applique aux actifs.

v0.03-testnet — 1er–6 avril 2026​

Voir aussi : Mise à jour produit de la semaine 3

Changements incompatibles​

  • Changement du modèle de marge de portefeuille — la formule de marge initiale est passée de scanning_risk à max(scanning_risk, option_floor) + gamma_overlay. Trois nouveaux champs dans les réponses de portefeuille REST et WebSocket : scanning_risk, option_floor, gamma_overlay. Le solde disponible est désormais equity - total_margin_used (auparavant cash - total_margin_used). Les capitaux propres incluent désormais le PnL non réalisé des perpétuels.
  • Changements sur GET /risk/grid — suppression du paramètre include_open_orders. Le modèle de scénario est passé du mono-axe {scenario_type, value} aux chocs combinés {spot_shock_pct, vol_shock_pct, pnl_weight, is_tail}. Le PnL du pire scénario est désormais pondéré.

Ajouts​

Bureau​

  • Disposition de trading bureau — interface bureau complète avec vue de trading multi-panneaux, navigation au clavier, graphique de prix des instruments, symboles d'options compacts et navigation par clic depuis les positions/ordres vers les instruments.

API​

  • Les instruments d'options incluent désormais le symbole et le prix du sous-jacent — les réponses d'instruments d'options exposent leur actif sous-jacent. Voir la Référence de l'API REST.

Compétition et classement​

  • Système de compétition — nouveaux points de terminaison : GET /competitions, GET /leaderboard, GET /competition-metric-ranks, POST /submitUsernameRequest. Calendrier mensuel (du 1er au 1er à 16h00, heure de l'Est). Compétition testnet avec de vrais prix (500 /300/300 /200 $ en SYN). Les teneurs de marché sont exclus des classements.
  • Interface du classement — badge de rang (« Rank #X » ou incitation « Trade to win »), carte de répartition des prix, intégration Hyperliquid Names, symboles d'options formatés (« 04/10 $59,000 Call »), P&L par lots FIFO, horodatages relatifs (5m, 2h, 3j).
  • Markdown dans les descriptions de compétitions — les descriptions de compétitions prennent en charge le formatage markdown.

Portefeuille​

  • Marge de portefeuille — marge croisée entre positions corrélées. Les instruments expirés sont exclus de la surcouche gamma.

Interface​

  • Symboles d'options compacts — format lisible dans toute l'interface : « 04/10 $59,000 Call ».
  • Bouton Max sur le formulaire d'ordre — taille maximale en un clic basée sur la marge disponible.
  • Séparateurs de milliers — tous les champs de prix et de taille affichent des virgules.
  • Clic sur position/ordre → instrument — appuyer sur une ligne de position ou d'ordre navigue vers le contrat correspondant.
  • Page de préférences — infobulles, cycle de badges et état de préférences synchronisé entre les sessions.

Corrections​

  • Centrage UTC des graphiques — les graphiques d'actifs se centrent sur les frontières UTC ; les transitions entre unités de temps ont été stabilisées.
  • Gestes de balayage (mobile) — correction du comportement erratique du balayage pour annuler et de la navigation par balayage.
  • Suppression du préfixe d'URL sur bureau — suppression du préfixe /mobile des URL sur bureau ; sélection de strike corrigée.

v0.02-testnet — 24–31 mars 2026​

Voir aussi : Mise à jour produit de la semaine 2

Ajouts​

Graphiques​

  • Graphique de PnL historique — graphique des capitaux propres dans le temps sur la page d'accueil avec réticule interactif. Touchez/cliquez pour inspecter n'importe quel point ; affiche l'horodatage et met à jour l'affichage du solde.
  • Graphique d'actif — graphique de prix spot par actif avec axe des ordonnées limité à la plage de la période visible.

Gestion des ordres​

  • En-têtes de sections — les sections positions, ordres et historique ont des en-têtes distincts pour une lecture plus facile.
  • Balayage pour supprimer des ordres (mobile) — balayez vers la gauche sur un ordre ouvert pour l'annuler.
  • Confirmation d'annulation d'ordre — boîte de dialogue dédiée à l'annulation d'ordre.
  • Clic sur une ligne d'ordre → page du contrat — appuyer sur un ordre navigue vers la vue de détail de l'instrument.
  • Apparence des ordres ouverts mise à jour — style rafraîchi pour les ordres ouverts.

Connectivité​

  • Bannières de déconnexion WebSocket — bannières visibles lorsque le flux WS se coupe ou que le backend est injoignable.

Grecques​

  • Grecques de position sur la page d'actif — delta, gamma, thêta, véga agrégés sur la page de détail de l'actif.
  • Grecques du contrat sur la page du contrat — grecques par position sur la vue du contrat.
  • Prix de point mort pour tous les types d'options — les prix de point mort sont calculés et affichés pour les calls, les puts et les spreads.

Historique des transactions​

  • Heure d'exécution sur GET /profile/trades — les lignes de l'historique des transactions incluent désormais l'horodatage de l'exécution.
  • Persistance de l'échéance dans la chaîne d'options — l'échéance sélectionnée est enregistrée dans les paramètres de requête de l'URL et restaurée à la navigation.
  • Les instruments d'options incluent le symbole et le prix du sous-jacent — les instruments d'options exposent leur actif sous-jacent dans les réponses.

Compte​

  • Système de noms d'utilisateur — définissez un nom d'affichage pour votre adresse de portefeuille, affiché sur le classement et les pages membres.

Corrections​

  • GET /profile/trades renvoyant une erreur 500 — corrigé pour les portefeuilles avec des exécutions.
  • Ordre d'affichage des positions par défaut — les positions affichent par défaut la valeur, puis le PnL, puis le coût d'acquisition (auparavant incohérent).
  • Le pied de formulaire d'ordre affiche le temps jusqu'à l'échéance — ajout de l'affichage du TTE ; un délai de signature d'une seconde empêche les doubles soumissions accidentelles.
  • Déconnexion sur mobile — l'état de session est correctement effacé à la déconnexion.
  • Arrière-plan du mode clair — correction de la couleur d'arrière-plan en mode clair.
  • Transitions de pages plus fluides — réduction des saccades visuelles pendant la navigation.
  • Arrière-plan du balayage — correction du rendu de l'arrière-plan pendant les interactions par balayage.

v0.01-testnet — 16–23 mars 2026​

Voir aussi : Mise à jour produit de la semaine 1

Ajouts​

Thème et apparence​

  • Mode sombre Midnight — nouveau thème sombre à fort contraste aux côtés du mode clair existant.
  • Mode de thème automatique — le thème s'aligne automatiquement sur la préférence claire/sombre de l'appareil. Les nouveaux utilisateurs sont en mode automatique par défaut.

Tableau de bord et statistiques​

  • Champs de statistiques HL et HC — basculez entre les statistiques spécifiques à Hyperliquid et celles spécifiques à Hypercall sur le tableau de bord.
  • Ratio put/call — le ratio put/call a été ajouté au panneau de statistiques Hypercall.
  • Badges de résultats — badges visuels pour les résultats des transactions (profit, perte, expirée sans valeur, etc.) avec diagramme circulaire dans l'en-tête des positions.

Chaîne d'options​

  • Tri des strikes et persistance de la sélection — les prix d'exercice sont triables ; la sélection persiste entre les sessions.
  • Pré-remplissage du prix cible — la page de prix cible est pré-remplie avec le prix actuel du sous-jacent au lieu d'être vide.
  • Normalisation du prix du sous-jacent — affichage cohérent du prix du sous-jacent sur toutes les pages, y compris les données de perp DEX.

Expérience utilisateur des ordres​

  • Message d'annulation pour les ordres exécutés/expirés — les tentatives d'annulation d'ordres déjà exécutés ou expirés affichent « Cet ordre a déjà été complété ou annulé » au lieu d'une erreur brute.

Préférences​

  • Page de préférences — infobulles, cycle de badges et état de préférences synchronisé entre les sessions.

Corrections​

Connectivité​

  • Rafraîchissement des données à la reconnexion WebSocket — les ordres, exécutions et le portefeuille sont récupérés à nouveau à la reconnexion WS au lieu d'afficher des données obsolètes.
  • Délai de reconnexion WS — le compteur de backoff est désormais réinitialisé après une connexion saine. Auparavant jamais réinitialisé, ce qui faisait attendre 30 secondes à toutes les reconnexions après quelques déconnexions normales.

Ordres​

  • Ordres fantômes sur instruments expirés — les ordres sur instruments réglés sont désormais correctement nettoyés, évitant les erreurs « Orderbook not found » lors de l'annulation.
  • Rejet des soldes de trésorerie négatifs — les ordres d'ACHAT qui rendraient le solde de trésorerie négatif sont désormais rejetés à la soumission. Message de rejet : « Insufficient cash (Standard) ». Peut être contourné pour les ordres d'achat de clôture réduisant le risque. Voir Marge standard.

Interface​

  • Animation du prix cible — correction de l'animation qui rebondissait ou se bloquait sur la page de prix cible.
  • Rognage du graphique d'actif sur mobile — correction du rognage des actions rapides sur le graphique d'actif mobile.
  • Blocage du chargement de la PWA mobile — correction d'un problème provoquant le blocage de la PWA mobile sur « Loading... ».

Problèmes connus​

Avant de déboguer le comportement d'un client, consultez d'abord la page de statut Hypercall pour les incidents actifs et les maintenances en cours.

Le comportement du staging et les problèmes connus sont communiqués avec l'accès ; contactez l'équipe pour plus de détails.

Politique de versionnage​

Labels de stabilité :

  • Stable : chemins du routeur et formes de base des requêtes/réponses peu susceptibles de changer

Changements incompatibles : ils seront documentés ici avec des guides de migration.

Références​

Dernière mise à jour le