Cette page a été traduite automatiquement. La version anglaise fait référence. Lire en anglais
Aller au contenu principal

Broken Wing Butterfly

Le broken wing butterfly est le meilleur ami du trader 0-DTE : un crédit d'un côté, un potentiel de pin au centre, et un risque défini si vous vous trompez.

Un butterfly spread classique est symétrique : des ailes de largeur égale des deux côtés. Un broken wing butterfly (BWB) saute un strike d'un côté, rendant une aile plus large que l'autre. L'aile la plus large coûte moins cher à acheter, vous encaissez donc un crédit de ce côté. Le résultat : aucun risque dans une direction, un risque défini dans l'autre, et un profit maximal si l'actif sous-jacent se fixe (pin) sur le strike central.

💡

Un broken wing butterfly est un butterfly classique dont une aile a été étirée. Cet étirement crée un crédit d'un côté (vous ne pouvez pas perdre si le marché évolue dans cette direction) mais un risque plus important de l'autre. C'est un pari asymétrique sur un pin, financé par l'acceptation d'un risque directionnel avec lequel vous êtes à l'aise.

Ce que vous faites (Put BWB, saut à la baisse)

The SetupYou receive premium
Acheter1 put au strike supérieur (K3)
Vendre2 puts au strike central (K2)
Acheter1 put au strike inférieur (K1), avec un écart plus large en dessous
Profit max
À K2 (centre)
Risque à la hausse
Aucun (crédit encaissé)
Risque à la baisse
Sous K1 (défini)
Coût
Petit crédit ou zéro

Exemple détaillé

BTC à 94 800. Vous pensez qu'il se règlera autour de 92k en fin de journée. Vous ne voulez pas payer pour ce pari.

Achetez 1x put 95k pour 2 850. Vendez 2x puts 92k pour 1 580 chacun. Achetez 1x put 85k pour 380.

Aile supérieure : 3k de large (95k à 92k). Aile inférieure : 7k de large (92k à 85k). Le saut est du côté baissier.

Crédit net : (2 x 1 580) - 2 850 - 380 = -70 (petit débit). Ajustons : dans un environnement d'IV légèrement plus élevée, les puts vendus rapportent davantage.

Version révisée (IV à 72 %) : Achetez 1x put 95k pour 2 850. Vendez 2x puts 92k pour 1 680 chacun. Achetez 1x put 85k pour 310.

Crédit net : (2 x 1 680) - 2 850 - 310 = 200.

BTC à l'échéance
P&L
Ce qui se passe
$98 000
+$200
Tous les puts expirent sans valeur. Vous gardez le crédit.
$95 000
+$200
Toujours au-dessus du strike supérieur. Vous gardez le crédit.
$93 500
+$1 700
Put supérieur ITM. Les puts vendus sont encore OTM. En route vers le profit max.
$92 000
+$3 200
Pin ! Profit max. Le put supérieur vaut \$3k, les puts vendus sont ATM.
$89 000
+$200
Sous le centre. Profit en baisse. Les puts vendus grignotent les gains.
$85 000
-$3 800
Au niveau de l'aile large. Zone de perte maximale.
$80 000
-$3 800
Sous K1. Tous les puts sont profondément ITM, mais le put long K1 limite toute perte supplémentaire.

Le crédit de 200 signifie que vous ne pouvez pas perdre en cas de rallye. Si le BTC monte à 200k, vous gardez 200. Si le BTC se fixe à 92k, vous gagnez 3 200. Si le BTC s'effondre sous 85k, vous perdez 3 800. C'est tout le trade. L'asymétrie est le produit lui-même.

Comment fonctionne le P&L

  1. Au-dessus de K3. Tous les puts expirent sans valeur. Vous gardez le crédit. Risque nul. C'est le côté « sûr ».
  2. À K2 (centre). Profit max. Le put long à K3 vaut (K3-K2), les puts vendus sont ATM, le put long à K1 ne vaut rien.
  3. Entre K2 et K1. Le profit diminue, se transformant finalement en perte à mesure que les puts vendus s'enfoncent dans la monnaie (ITM).
  4. Sous K1. Perte maximale. L'aile plus large signifie que cette perte est plus importante que celle d'un butterfly symétrique. Mais elle est définie.
Spot à l'échéance$100k
$70k$130k
Crédit net$1k
$0k$3k
BE $94k$0+$6k-$4k$70kK1 $90kK2 $100kK3 $105k$130kPrix spot à l'échéanceP&L
Règlement
$100k
P&L
+6.0k
Perte max
-$4k
Gain max
+$6k

Quand l'utiliser

  • Vous avez une cible de pin. Un prix précis auquel vous pensez que l'actif sous-jacent se réglera
  • Des trades sur échéances 0-DTE ou hebdomadaires où le gamma rend le pic de payoff extrêmement pointu
  • Vous voulez aucun risque d'un côté. Si vous vous trompez dans la direction sûre, vous gardez le crédit
  • Vous êtes à l'aise avec un risque asymétrique de l'autre côté et vous estimez qu'un krach traversant l'aile large est improbable

Erreurs courantes

Erreurs courantes
L'erreurRendre l'aile large trop large pour chercher un crédit plus gros. Sauter 3-4 strikes au lieu de 1-2.
La réalitéPlus le saut est large, plus votre perte maximale est grande. Une aile supérieure de \$3k avec une aile inférieure de \$10k sur BTC vous donne un crédit de \$200 mais une perte max de \$6 800. Le rapport risque/rendement se dégrade rapidement. Gardez un ratio de 2-3x maximum entre les ailes.
L'erreurTrader le BWB sur des options à 30 jours et se demander pourquoi il ne se comporte pas comme dans les exemples 0-DTE.
La réalitéLa magie du BWB, c'est le pin. En 0-DTE, le pic de payoff au strike central est pointu parce que le gamma est énorme. Sur des options à 30 jours, la courbe de payoff est lisse et plate -- il n'y a pas de pic. Le pin central vaut beaucoup moins. Les BWB sont une structure de courte échéance.
L'erreurIgnorer la perte maximale parce que 'le BTC ne baissera pas de 10 % en un jour.'
La réalitéLe BTC baisse de 10 % en un jour plus souvent que vous ne le pensez. Mars 2024, avril 2024, août 2024. Si votre aile large est \$7k sous le centre et que le BTC est déjà faible, une cascade de liquidations vous met en perte max en quelques heures. Dimensionnez la position pour que la perte max ne ruine pas votre semaine.

Les grecques en un coup d'œil

Grecque
Signe
En clair
Delta
+/-
Légèrement directionnel, orienté vers le côté de l'aile étroite. Près du centre, à peu près neutre.
Gamma
+/-
Positif près du centre, négatif au niveau de l'aile large. En 0-DTE, le gamma est extrême au strike central.
Thêta
+
Positif près du centre. Les deux options vendues se déprécient plus vite que les deux options achetées. Le temps est votre allié si vous êtes près du pin.
Véga
-
Bénéficie d'une baisse de l'IV. Une distribution plus resserrée pousse la probabilité vers le pin.

Voir aussi :