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Les Grecques

Les Grecques mesurent comment le prix d'une option évolue en réponse à différents facteurs. Elles sont essentielles pour comprendre le risque et gérer les positions.

Grecques de premier ordre

GrecqueMesureQuestion à laquelle elle répond
DeltaSensibilité au prixDe combien l'option bouge-t-elle si le sous-jacent varie de 1 $ ?
GammaSensibilité du deltaÀ quelle vitesse le delta change-t-il ?
ThêtaÉrosion temporelleCombien de valeur est-ce que je perds par jour ?
VégaSensibilité à la volatilitéDe combien le prix change-t-il si l'IV varie de 1 % ?

Grecques de second ordre

GrecqueMesureQuestion à laquelle elle répond
VannaSensibilité delta-volComment le delta change-t-il lorsque l'IV varie ?
VolgaSensibilité véga-volComment le véga change-t-il lorsque l'IV varie ?
CharmSensibilité delta-tempsComment le delta change-t-il avec le passage du temps ?

Référence rapide

CALL PUT
Delta (Δ) 0 to +1 -1 to 0
Gamma (Γ) Always positive Always positive
Theta (Θ) Usually negative Usually negative
Vega (ν) Always positive Always positive

Comment elles sont liées

Les Grecques sont dérivées du modèle de Black-Scholes et sont interconnectées :

  • Gamma est le taux de variation du delta
  • Thêta et gamma sont liés - les positions à fort gamma ont un thêta élevé
  • Vanna mesure comment le delta change avec la vol (∂Δ/∂σ)
  • Volga mesure comment le véga change avec la vol (∂ν/∂σ)
  • Charm mesure comment le delta se dégrade dans le temps (∂Δ/∂t)
  • Les options à la monnaie (ATM) ont le gamma, le thêta et le véga les plus élevés

En pratique

Si vous...Surveillez...
Faites du trading directionnelDelta, Charm
Êtes proche de l'échéanceGamma, Thêta
Tradez la volatilitéVéga, Volga
Faites de la couverture dynamiqueDelta, Gamma, Vanna
Gérez une exposition au skewVanna

Voir aussi :